Премия за рыночный риск составляет 11 %. Удельный вес актива А в портфеле составляет 35 %. Удельный вес актива В в портфеле составляет 65 %. Коэффициент бета для актива А составляет 0,9. Коэффициент бета для актива В составляет 1,5. Найти премию за риск портфеля.

Question

Экономика

Азарий

1 января, 03:40

Премия за рыночный риск составляет 11 %. Удельный вес актива А в портфеле составляет 35 %. Удельный вес актива В в портфеле составляет 65 %. Коэффициент бета для актива А составляет 0,9. Коэффициент бета для актива В составляет 1,5. Найти премию за риск портфеля.

+5

Ответы (1)

Знаете ответ на вопрос?

Валюха · Answer 1

Решение:

Коэффициент бета портфеля составит:

βп = 0,35 * 0,9 + 0,65 * 1,5 = 0,315+0,975 = 1,29

Рыночная премия за риск портфеля:

Пр. п. = 1,29 * (11%/100%) * 100% = 14,2%.